Description du cours – Statistiques appliquées à la gestion – MBA 105
Ce cours, intitulé « Statistiques appliquées à la gestion – MF1103 », est conçu pour les étudiants du MBA 1.
Il vise à permettre aux apprenants de décomposer et analyser des méthodes de prise de décision en appliquant des outils statistiques et des techniques de recherche opérationnelle. Grâce à ce cursus, les étudiants seront en mesure de synthétiser et évaluer les résultats obtenus à partir de données provenant de sources variées (économie, finance, marketing, gestion des opérations, etc.), afin de soutenir des décisions managériales éclairées.
Le cours, dispensé à 100 % en ligne via MOODLE (ecampus.ulbu.bi), combine des modules interactifs, des travaux dirigés et des exercices pratiques.
Parmi les thèmes abordés, on retrouve l’analyse des indices, des séries chronologiques et des probabilités, l’utilisation de diverses techniques d’échantillonnage (sondage simple, stratifié, à probabilités inégales et à plusieurs degrés), les méthodes de redressement des estimateurs ainsi que le traitement des non-réponses par pondération et imputation.
Des études de cas pratiques et l’utilisation de logiciels spécialisés (R, SPSS, Python) permettront aux étudiants de développer une approche analytique rigoureuse, essentielle pour optimiser la prise de décision en gestion.
- Gestionnaire: Kevin NDICUNGUYE
Description du cours – Économétrie des séries temporelles – MBA 106
Ce cours permet aux étudiants d’acquérir une expertise dans l’analyse des séries temporelles appliquée aux problématiques économiques et de gestion. En utilisant des techniques économétriques avancées, telles que les modèles ARIMA pour la prévision des tendances et les modèles GARCH pour l’analyse de la volatilité, vous apprendrez à modéliser, interpréter et prévoir l’évolution des données historiques afin de soutenir la prise de décision stratégique dans le secteur financier.
Parmi les sujets importants à étudier, le cours aborde notamment :
- L’identification des tendances, des cycles et des saisonnalités dans les séries temporelles.
- La décomposition des séries pour isoler les composantes essentielles.
- L’application et la validation des modèles économétriques (AR, MA, ARMA, ARIMA).
- L’analyse de la volatilité à l’aide des modèles GARCH et l’évaluation de la robustesse des prévisions.
- L’utilisation de logiciels statistiques (comme R et Eviews) pour la simulation et l’interprétation des résultats.
Dispensé 100 % en ligne via MOODLE (ecampus.ulbu.bi), ce cours combine exposés théoriques, travaux pratiques et études de cas pour développer une approche analytique rigoureuse et opérationnelle, indispensable à la prise de décisions éclairées en finance.
- Gestionnaire: Kevin NDICUNGUYE
Ce cours d’économétrie des données de panel vous permettra de maîtriser les techniques spécifiques d’analyse des données longitudinales et transversales. Vous apprendrez à modéliser et à estimer les effets individuels et temporels à l’aide de modèles économétriques adaptés (effets fixes, effets aléatoires, modèles dynamiques) et à appliquer des méthodes avancées pour valider et interpréter les résultats.
Grâce à une approche théorique et pratique, incluant des études de cas et l’utilisation de logiciels spécialisés, ce cours vous prépare à soutenir la prise de décision stratégique dans le secteur financier.
Parmi les sujets importants à étudier, le cours aborde également :
- Les méthodes de sélection de modèles (test de Hausman, critères d’information, etc.).
- Le traitement des données non équilibrées et la gestion des problèmes d’hétéroscédasticité et d’autocorrélation.
- L’estimation dynamique par la méthode des moments généralisés (GMM) pour les panels.
- L’analyse des effets de transition et des effets dynamiques dans les données de panel.
- L’utilisation avancée de logiciels statistiques (R, STATA, Eviews) pour simuler et diagnostiquer les modèles.
Dispensé 100 % en ligne via MOODLE (ecampus.ulbu.bi), ce cours combine exposés théoriques, études de cas et travaux pratiques collaboratifs pour développer une approche analytique rigoureuse. Il vous prépare à soutenir la prise de décision stratégique dans le secteur financier en optimisant l’utilisation des outils économétriques appliqués aux données de panel.
- Gestionnaire: Kevin NDICUNGUYE